天风证券-金融工程：因子跟踪周报：市值、一致预期变动因子表现较好-230527

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（以下内容从天风证券《金融工程：因子跟踪周报：市值、一致预期变动因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，市值、1个月非流动性冲击、90天分析师覆盖度等因子表现较好，bp、高管平均薪酬、1个月超额收益率波动等因子表现较差；最近一月，市值、前五大股东持股比例合计、一年动量等因子表现较好，1个月换手率与均价的相关性、高管平均薪酬、业绩预告精确度等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、FamaFrench三因子1月残差波动率等因子表现较好，90天内预期调整均值、90天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，市值、一致预期EPS变动、季度roe同比等因子表现较好，bp、基于一致预期的标准化预期外盈利、1月特异度等因子表现较差；最近一月，市值、一年动量、1个月日均换手率等因子表现较好，90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利、财报超研报预期程度等因子表现较差；最近一年，市值、1个月换手率波动、1个月日均换手率等因子表现较好，基于一致预期的标准化预期外盈利、90天内预期调整均值、90天净上调预期占比等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。