加入VIP免费下载信达证券-基金研究周报：主动权益基金继续加仓中盘成长，近三月银行、计算机板块持续增配-230521
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市场回顾：本周市场各宽基指数均出现不同幅度上涨。截止2023年05月19日，上证综指收于3283.54点，近一周上涨0.34%；深证成指收于11091.36点，近一周上涨0.78%；沪深300收于3944.54点，近一周上涨0.17%；创业板指收于2278.59点，近一周上涨1.16%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工、电子、机械、通信、医药；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、房地产、商贸零售、消费者服务、综合金融。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.22%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-4.61%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-0.94%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平均有所下降。截止2023年05月19日，偏股主动型基金的平均仓位为86.3%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.7%（较上周下降0.21pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.85%（较上周下降0.65pct），配置型基金的平均仓位约84.34%（较上周下降0.79pct）。近一月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的上升，但较三个月前（2023.02.17）的仓位水平均有所下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有通信、家电、医药、银行、传媒，配比下调较多的行业有农林牧渔、国防军工、基础化工、非银行金融、交通运输。近三月，计算机、银行行业的配置比例持续上调较多，较三个月前，分别上升1.73pct、1.25pct；电力设备及新能源的配置比例出现大幅下降，下调4.31pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，中盘成长仓位保持上升趋势，较上周升高2.5pct。较一个月前，中盘成长仓位上升较多（上升22.48pct），大盘成长仓位下降较多（下降19.95pct）。较三个月前，小盘成长仓位上升相对较多（上升4.61pct），大盘成长仓位下降相对较多（下降5.86pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.05.15至2023.05.19），股票型ETF基金资金净流入80.42亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入74.74亿元，规模达到5607.67亿元。行业ETF方面，本周资金净流出3.55亿元，规模达到5121.21亿元。其中，金融、周期制造、消费板块资金呈净流入；TMT板块资金呈净流出，净流出金额为12.85亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指通信设备ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为5.57亿元、5.27亿元；本周净流出金额相对较多的产品为国联安中证全指半导体ETF、华夏中证动漫游戏ETF，净流出金额分别为15.22亿元、6.86亿元。近三月，消费板块ETF资金净流入较多；近一月，TMT板块ETF资金净流入较多；金融板块近一月和近三月资金均呈净流出。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入3.45亿元；主题相关ETF资金净流入6.11亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计33只，分别是混合型基金9只、股票型基金7只、债券型基金9只、FOF基金8只。本周发行总份额178.11亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为11.46亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的11.70%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较低水平。本周，境内新发行20只基金，分别是股票型7只、混合型7只、债券型3只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。 各私募策略表现：今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略和市场中性策略有小幅正收益，年初以来累计收益分别为1.04%、0.68%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好，其次是股票策略；宏观策略表现相对较弱。截至2023年05月12日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为0.38%、0.14%、7.23%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.50%、0.42%、4.61%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-3.27%、-6.71%、-8.12%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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（以下内容从信达证券《基金研究周报：主动权益基金继续加仓中盘成长，近三月银行、计算机板块持续增配》研报附件原文摘录）市场回顾：本周市场各宽基指数均出现不同幅度上涨。截止2023年05月19日，上证综指收于3283.54点，近一周上涨0.34%；深证成指收于11091.36点，近一周上涨0.78%；沪深300收于3944.54点，近一周上涨0.17%；创业板指收于2278.59点，近一周上涨1.16%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工、电子、机械、通信、医药；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、房地产、商贸零售、消费者服务、综合金融。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.22%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-4.61%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-0.94%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平均有所下降。截止2023年05月19日，偏股主动型基金的平均仓位为86.3%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.7%（较上周下降0.21pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.85%（较上周下降0.65pct），配置型基金的平均仓位约84.34%（较上周下降0.79pct）。近一月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的上升，但较三个月前（2023.02.17）的仓位水平均有所下降。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有通信、家电、医药、银行、传媒，配比下调较多的行业有农林牧渔、国防军工、基础化工、非银行金融、交通运输。近三月，计算机、银行行业的配置比例持续上调较多，较三个月前，分别上升1.73pct、1.25pct；电力设备及新能源的配置比例出现大幅下降，下调4.31pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，中盘成长仓位保持上升趋势，较上周升高2.5pct。较一个月前，中盘成长仓位上升较多（上升22.48pct），大盘成长仓位下降较多（下降19.95pct）。较三个月前，小盘成长仓位上升相对较多（上升4.61pct），大盘成长仓位下降相对较多（下降5.86pct）。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.05.15至2023.05.19），股票型ETF基金资金净流入80.42亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入74.74亿元，规模达到5607.67亿元。行业ETF方面，本周资金净流出3.55亿元，规模达到5121.21亿元。其中，金融、周期制造、消费板块资金呈净流入；TMT板块资金呈净流出，净流出金额为12.85亿元。本周净流入金额相对较多的产品为国泰中证全指通信设备ETF、嘉实上证科创板芯片ETF，净流入金额分别为5.57亿元、5.27亿元；本周净流出金额相对较多的产品为国联安中证全指半导体ETF、华夏中证动漫游戏ETF，净流出金额分别为15.22亿元、6.86亿元。近三月，消费板块ETF资金净流入较多；近一月，TMT板块ETF资金净流入较多；金融板块近一月和近三月资金均呈净流出。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入3.45亿元；主题相关ETF资金净流入6.11亿元。 境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计33只，分别是混合型基金9只、股票型基金7只、债券型基金9只、FOF基金8只。本周发行总份额178.11亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为11.46亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的11.70%历史百分位，主动偏股型基金周新发规模位于近一年的较低水平。本周，境内新发行20只基金，分别是股票型7只、混合型7只、债券型3只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。 各私募策略表现：今年以来，私募行业各策略指数赚钱效应较差，仅债券策略和市场中性策略有小幅正收益，年初以来累计收益分别为1.04%、0.68%。近一年，市场中性策略和债券策略表现较好，其次是股票策略；宏观策略表现相对较弱。截至2023年05月12日，市场中性策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为0.38%、0.14%、7.23%，债券策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-0.50%、0.42%、4.61%；宏观策略近一月、近三月与近一年的累计收益分别为-3.27%、-6.71%、-8.12%。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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