财通证券-期权每周点评：市场震荡，波动率走低-210611

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投资要点：陶金期权指数本期打分为26/100财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。

通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为26分，显示情绪偏空。

本周市场下跌，波动指数下跌本周市场下跌，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为-0.83%、-1.09%、-1.04%、-0.87%。

而波动指数由上周的20.65下跌到本周的20.32。

股指期货贴水走势分化IH年化升贴水比例由上周的-9.38%变为本周的-12.21%，IF年化升贴水比例由上周的-7.61%变为到本周的-8.57%，IC年化升贴水比例由上周的-10.26%变为本周的-8.54%。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。