东莞证券-财富通期权每日策略-230516

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（以下内容从东莞证券《财富通期权每日策略》研报附件原文摘录）
　　值得注意的是，根据历史数据统计，当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时，标的大概率将冲高回落；反之，当处于90%分位数以上时，标的大概率将触底反弹。（下面的表14是300ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值） 　　参考案例： 　　（1）2020年3月23号，300ETF期权持仓量CPR涨至1.68，处于CPR历史90%分位数以上（或对应PCR降至0.6,处于PCR历史10%分位数以下），次日标的300ETF见底大反弹； 　　（2）2020年7月6号，300ETF期权持仓量CPR跌至0.56，处于历史10%分位数以下（或对应PCR升至1.79,处于PCR历史90%分位数以上），次日标的300ETF见顶大回调。