天风证券-因子跟踪周报：市值、换手率因子表现较好-230513

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：市值、换手率因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，bp、1个月超额收益率波动、市值等因子表现较好，90天净上调预期占比、90天内预期调整均值、季度roe同比等因子表现较差；最近一月，bp、1个月日均换手率、一年动量等因子表现较好，Beta、bp三年分位数、季度sp一年分位数等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，90天内预期调整均值、90天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，市值、1个月日均换手率、1个月换手率波动等因子表现较好，90天内预期调整均值、90天净上调预期占比、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差；最近一月，前五大股东持股比例合计、bp、一年动量等因子表现较好，Beta、bp三年分位数、高管平均薪酬等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、市值、1个月日均换手率等因子表现较好，90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利、90天净上调预期占比等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。