国盛证券-交易情绪跟踪第190期：大金融热度回归历史中枢-230510

文本预览：

《国盛证券-交易情绪跟踪第190期：大金融热度回归历史中枢-230510（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国盛证券-交易情绪跟踪第190期：大金融热度回归历史中枢-230510（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国盛证券《交易情绪跟踪第190期：大金融热度回归历史中枢》研报附件原文摘录）
　　市场情绪延续分歧，大金融热度显著拉升。近期市场情绪延续分歧局面，一边是新低股指标走高、杠杆情绪、外资情绪回落，另一边是线上股、强势股指标回升、股民情绪回暖。结构层面，TMT板块热度延续回落，而金融地产热度显著回升，重返历史中枢附近。具体而言，证券、股份制银行、国有大型银行、游戏热度提升居前，而数字芯片设计、通信网络设备、其他计算机设备、消费电子零部件及组装、锂电池回落居多。 　　1、交易结构跟踪 　　1）涨跌分化水平：上周日均涨跌幅中枢有所回升，二八分化有所回升。截至5月5日，近5日涨跌中枢有所回升，近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中位数分别为0.13%、-0.21%、-0.09%。上周二八收益分化有所回升，升至22.99%，二八成交分化程度有所回落，降至37。 　　2）交易集中度：上周个股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动-0.29%、-0.33%和-0.18%。所处历史分位数分别达到91.40%、90.90%和90.60%。上周行业交易集中度整体有所回落。其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动-0.60%、-0.56%和-0.30%。所处历史分位数分别达到85.60%、94.20%和96.60%。 　　3）交易分化水平：上周个股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动0.01%、0.11%和-0.24%。所处历史分位数分别达到39.60%、58.20%和50.30%。上周行业交易分化水平整体回落。其中前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动5.52%、-1.06%和-0.97%。所处历史分位数分别达到92.10%、74.70%和60.50%。 　　2、市场情绪跟踪 　　上周市场情绪变动：1）股民情绪指标环比抬升，A股股民情绪指标（IISI）抬升至-0.68。2）全A涨跌停比值10日均线抬升至1.12，全A换手率抬升至7.07%。3）VIX指数环比回升1.41，回升至17.19。4）全A新高个股数目环比回升、新低个股数目环比回升。其中60日新高个股数量10日均线回升至215，60日新低个股数量10日均线回升至1093；同时历史新高个股数量10日均线回升至22，历史新低个股数量10日均线回升至73。 　　5）趋势占优个股数目回升。其中60日均线以上个股数目占比环比回升至28.78%，近1月创历史新高个股数目回落至150。6）全A市场MACD强势股占比回升至13.86%，弱势股占比回落至41.50%。7）全A杠杆资金情绪回落至36.85%。8）外资交易盘净流入MA30回落至6.53亿元。 　　3、宏微观流动性跟踪 　　1）货币松紧：上周货币净回笼6910亿元，短期利率有所回落，各期Shibor环比有所回落，国债利率有所回落，各期信用利差环比分化，人民币小幅升值。 　　2）资金供给：上周偏股基金新发规模约92.40亿元，ETF份额环比增加93.23亿份，北上资金净流出8.06亿元，融资余额环比增加65.45亿元。 　　3）资金需求：上周IPO新增2家，首发融资规模126.27亿元，产业资本减持规模约14.14亿元，无定增项目新增。此外，本周解禁压力回落，解禁规模约643.45亿元。 　　风险提示：1、海外市场波动加剧；2、宏观经济超预期波动。