中信期货-金融工程周报：跟踪周报：反转风格延续，波动类因子为甚-230508

文本预览：

《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：反转风格延续，波动类因子为甚-230508（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信期货-金融工程周报：跟踪周报：反转风格延续，波动类因子为甚-230508（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：反转风格延续，波动类因子为甚》研报附件原文摘录）
　　最近两周的单因子表现(全行业)：上两周三大体系总资产收益率TTM、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha043(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上两周A市场攀升有力、周末小幅收跌，其半一级行业取得正收益。上两周量价体系，短周下的各类风格因子RankIC皆彰显出一定的下行趋；财务体系，财务因子RankIC均值减弱，盈利、杠杆表现较好。 　　一级行业的单因子表现：上两周综合金融涨幅最大，行业内每净资产BPS同比增长率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha028(反转类)表现最好，家电跌幅最大，行业内每净资产BPS同比增长率、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好。