华泰期货-股票期权日报-230505

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（5 月 4 日） ， 节后首个交易日， 大盘受外围影响低开， 随后出现显著分化。 上证指数单边上扬并顺利收复 3350， 双创指数则反向而行一路走低。 盘面上， 在财报季过隙后， 市场仍然沿节前惯性演绎， 中特估概念取代 AI+继续推升指数， 中国建筑创下历史新高， 中国石油创近 8 年新高， 中国银行暴涨 7%逼近历史高点； 传媒行业则再掀涨停潮，AIGC 领衔下电影、 出版、 教育等多个分支同步上扬。 大消费则再次被潜伏盘兑现出货，中国中免创下更名以来新低； 新能源彻底沦为边缘行业， 宁德时代、 比亚迪均缩量跌约2%。 日内近 3000 股上涨， 连续 2 日上演百股涨停， 但盘面仍显得较为割裂。 截至收盘，上证指数涨 0.82%报 3350.46 点， 连升 3 日； 深证成指跌 0.57%， 创业板指跌 1.16%， 北证 50 跌 0.42%， 万得全 A 涨 0.21%， 万得双创跌 0.82%。 A 股全天成交 1.17 万亿元， 环比放量； 北向资金盘初短暂出现买盘后单边离场， 全天净卖出 14.39 亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面， 50ETF 期权成交量为 180 万张， 沪市 300ETF 期权成交量为 81 万张， 深市 300ETF 期权成交量为 12 万张。 　　2.PCR 方面， 50ETF 期权报 0.92， 处于近期中等位置； 沪市 300ETF 期权报 0.92， 处于近期中等位置； 深市 300ETF 期权报 0.96， 处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面， 50ETF 期权为 13.96%， 处于近期中等位置； 沪市 300ETF 期权为 12.66%， 处于近期中等位置； 深市 300ETF 期权为 12.54%， 处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面， 50ETF 期权为 14.41%， 沪市 300ETF 期权为 13.42%， 深市300ETF 期权为 13.60%。 　　5.隐含波动率微笑方面， 50ETF 微笑曲线最低点处于 102%价位， 沪市 300ETF 期权最低点处于 102%价位， 深市 300ETF 期权最低点处于 100%价位。 　　6.VIX 方面， 最新价报 18.34 点， 处于近期较低位置。