天风证券-因子跟踪周报：市值、成长、换手率因子表现较好-230429

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：市值、成长、换手率因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子 IC 跟踪 　　IC 方面， 最近一周， bp、市值、 1 个月换手率波动等因子表现较好，Beta、 bp 三年分位数、高管平均薪酬等因子表现较差；最近一月， bp、季度 roe 同比、一年动量等因子表现较好， Beta、市值、 1 个月反转等因子表现较差；最近一年， 1 个月换手率波动、 1 个月日均换手率、 1 个月反转等因子表现较好， 90 天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利、 90 天净上调预期占比等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面， 最近一周，市值、前五大股东持股比例合计、 1 个月换手率波动等因子表现较好，高管平均薪酬、 bp 三年分位数、 Beta 等因子表现较差；最近一月，前五大股东持股比例合计、 bp、一年动量等因子表现较好， Beta、 bp 三年分位数、市值等因子表现较差；最近一年， 1 个月换手率波动、市值、 1 个月日均换手率等因子表现较好，基于一致预期的标准化预期外盈利、 90 天内预期调整均值、 90 天净上调预期占比等因子表现较差。 　　风险提示： 市场环境变动风险，模型基于历史数据