华泰期货-股票期权日报-230428

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（4月27日），大盘早间缩量窄震，午后A50突然直线暴拉，大金融、中字头及茅台全线冲高，中国平安时隔近8年再度涨停，沪指一度升超1%上逼3300点关口，但随后量能不济，多只月内强势股出现闪崩行情，中科曙光连续2日触及跌停，指数旋即有所回落。小长假临近资金兑现欲望愈加强烈，信仰资金开始缩容。全天个股涨跌互半，但跌幅超过10%的超过百家，资金以较为极端的“劫富济贫”方式完成高低切换。截至收盘，上证指数涨0.67%报3285.88点，终结6连跌；深证成指涨0.28%，创业板指涨0.58%，北证50跌1.46%，万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交1.05万亿元，午后指数冲高伴随放量，勉强维持在万亿上方；北向资金与指数共振，全天小幅净卖出1亿元，早盘一度净卖出近30亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为183万张，沪市300ETF期权成交量为97万张，深市300ETF期权成交量为16万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.83，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.92，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.70，处于近期较低位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.13%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为12.80%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为12.59%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.05%，沪市300ETF期权为14.55%，深市300ETF期权为15.07%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报18.84点，处于近期较低位置。