中信期货-金融工程周报：跟踪周报：波动率、流动性因子持续发力-230424

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（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：波动率、流动性因子持续发力》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha053(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周A股市场普遍下跌，30个中信一级行业中九成看跌。上周量价体系中，残差波动率、流动性因子整体表现较好，呈一致负向选股风格，整体而言是对上上周因子选股风格的延续和持续发力；财务体系中，财务因子RankIC均值除流动比率为负向外，其他整体均为正向预测能力，且整体预测能力增强。 　　中信一级行业的单因子表现：上周家电涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha023(反转类)表现最好；综合金融跌幅最大，行业内每股净资产BPS同比增长率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好。