华泰期货-股票期权日报-230425

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周一（4月24日），大盘基本复刻上周五走势午后跌幅扩大，创业板指连收4根中阴线加速逼近年内低点。盘面上，早盘顽强维护指数的中字头午后难以抵挡抛压开始走弱，机构重仓股惨遭血洗，Wind茅指数中仅有不足4成行业龙头年内还保留正收益。游戏、CPO概念仍旧逆势逞强，科技爱好者抱团缩容但仍有信仰。日内一季报爆雷个股开始增多，药石科技、寒锐钴业、圣邦股份均在低位放量大跌超15%。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。截至收盘，上证指数跌0.78%报3275.41点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，北证50涨0.77%，万得全A、万得双创跌约1%。A股全天成交1.08万亿元，午后下杀时出现局部放量；北向资金再度净卖出38亿元，连续两日出现明显抛盘。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为314万张，沪市300ETF期权成交量为206万张，深市300ETF期权成交量为31万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.10，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.20，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.36，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.35%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为12.38%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为12.22%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.76%，沪市300ETF期权为15.57%，深市300ETF期权为15.43%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报16.77点，处于近期较低位置。