东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号减弱-230423

文本预览：

《东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号减弱-230423（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号减弱-230423（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型日线级别多头信号减弱》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，一季度GDP同比增长4.5%，1-3月全国商品房销售额增长4.1%，央行邹澜表示我国不存在长期通缩或通胀的基础，农业农村部表示生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈； 　　2）美国方面，3月成屋销售重拾下跌且房价创2012年初以来最大同比跌幅，4月制造业和服务业PMI不降反升且综合PMI超预期升至11个月高位，纽约联储主席威廉姆斯表达了对银行业危机后信贷收紧的担忧； 　　3）欧洲及其他方面，欧元区4月综合PMI创11个月新高。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组多头信号减弱，周线级别模型空头信号。2023年4月国债月度模型信号中性，利率曲线模型看陡。彭博大宗商品指数以及国内化工商品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美国、日本和欧元区CPI均见顶，美元月线级别出现看空信号，伦敦金现周线级别出现空头信号，布伦特油价周线级别为多头信号，纳斯达克综合指数周线级别出现空头信号。套利组合净值为3.2，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0953和1.0987，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1104和1.1337。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。