华泰期货-股票期权日报-230424

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周五（4月21日），大盘放量单边下滑，科创50“成也AI败也AI”全天领跌，上证指数本月首次跌破20日线，尾盘险些失守3300点。盘面上，进入高波区间的AI+概念大幅下杀挫伤士气，尽管午后浪潮信息、华工科技、工业富联等机构抱团股仍奋起反击，但局部亮点难掩整体杀跌，超百股跌超10%。大金融与中字头午后走弱封杀指数反抽可能性，茅台与宁王也相继回落。全天超过4500股下跌，仅有军工、抗疫等极少方向出现多头身影，尾盘资金一度出现多杀多的出货行情。截至收盘，上证指数跌1.95%报3301.26点，创年内最大跌幅；深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%，北证50跌1.1%，科创50跌4.13%，万得全A、万得双创分别跌逾2%、3%。A股全天成交1.22万亿元，环比放量800亿元；北向资金午后加速离场，日内净卖出76.19亿元，同样创下年内之最。本周大盘最后一日功亏一篑，上证指数周跌1.11%终结5连阳，深证成指跌近3%，创业板指跌3.58%。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为318万张，沪市300ETF期权成交量为178万张，深市300ETF期权成交量为25万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.99，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.16，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.55%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为11.52%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为11.33%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.75%，沪市300ETF期权为14.76%，深市300ETF期权为14.53%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报17.17点，处于近期较低位置。 　　行情观点 　　周五（4月21日），大盘放量单边下滑，科创50“成也AI败也AI”全天领跌，上证指数本月首次跌破20日线，尾盘险些失守3300点。盘面上，进入高波区间的AI+概念大幅下杀挫伤士气，尽管午后浪潮信息、华工科技、工业富联等机构抱团股仍奋起反击，但局部亮点难掩整体杀跌，超百股跌超10%。大金融与中字头午后走弱封杀指数反抽可能性，茅台与宁王也相继回落。全天超过4500股下跌，仅有军工、抗疫等极少方向出现多头身影，尾盘资金一度出现多杀多的出货行情。截至收盘，上证指数跌1.95%报3301.26点，创年内最大跌幅；深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%，北证50跌1.1%，科创50跌4.13%，万得全A、万得双创分别跌逾2%、3%。A股全天成交1.22万亿元，环比放量800亿元；北向资金午后加速离场，日内净卖出76.19亿元，同样创下年内之最。本周大盘最后一日功亏一篑，上证指数周跌1.11%终结5连阳，深证成指跌近3%，创业板指跌3.58%。