中信期货-量化数据日报:套利数据-230418

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基差: 动力煤、棉花、菜油低于 5%分位数(近一年)。热轧卷板、铁矿石高于 95%分位数(近一年)。价差: 农产品:豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油/菜粕低于 5%分位数(近一年)。 黑色建材:无。 化工能源: L-PP 高于 95%分位数(近一年)。 有色金属:金 6、 12 价差低于 5%分位数(近一年);铝锌比、铜锌比高于 95%分位数(近一年)。 金融期货:股指期货 IH 跨期价差(季月-次月)低于 5%分位数(近一年);股指期货IH 跨期价差(次月-当月)高于 95%分位数(近一年)。
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(以下内容从中信期货《量化数据日报:套利数据》研报附件原文摘录)基差: 动力煤、棉花、菜油低于 5%分位数(近一年)。热轧卷板、铁矿石高于 95%分位数(近一年)。价差: 农产品:豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油/菜粕低于 5%分位数(近一年)。 黑色建材:无。 化工能源: L-PP 高于 95%分位数(近一年)。 有色金属:金 6、 12 价差低于 5%分位数(近一年);铝锌比、铜锌比高于 95%分位数(近一年)。 金融期货:股指期货 IH 跨期价差(季月-次月)低于 5%分位数(近一年);股指期货IH 跨期价差(次月-当月)高于 95%分位数(近一年)。