中信期货-量化数据日报:套利数据-230414

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基差:黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数(近一年)。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数(近一年)。 价差: 农产品:菜油/菜粕低于5%分位数(近一年)。 黑色建材:无。 化工能源:L-PP高于95%分位数(近一年)。 有色金属:金6、12价差低于5%分位数(近一年);铝锌比、铜锌比高于95%分位数(近一年)。 金融期货:股指期货IH跨期价差(季月-次月)低于5%分位数(近一年)。
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(以下内容从中信期货《量化数据日报:套利数据》研报附件原文摘录)基差:黄金、白银、动力煤、菜油低于5%分位数(近一年)。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数(近一年)。 价差: 农产品:菜油/菜粕低于5%分位数(近一年)。 黑色建材:无。 化工能源:L-PP高于95%分位数(近一年)。 有色金属:金6、12价差低于5%分位数(近一年);铝锌比、铜锌比高于95%分位数(近一年)。 金融期货:股指期货IH跨期价差(季月-次月)低于5%分位数(近一年)。