上海证券-基金研究点评：哪些基金与“中特估”概念相关-230414

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（以下内容从上海证券《基金研究点评：哪些基金与“中特估”概念相关》研报附件原文摘录）
　　主要观点 　　“中特估”概念自提出以来，其市场关注度较高，相关领域在政策支持下有望产生较好的投资机会。本报告旨在构建中特估概念股票池，并筛选相关概念指数及基金。 　　概念基金筛选方法： 　　1）构建概念股票池：使用万得中特估指数（8841681.WI）成分股，构建“中特估”概念股票池。 　　2）筛选概念基金：计算权益基金的“中特估”概念股持仓占净值比，将基金过去N期的占比均值降序排列，选取占比较高的基金作为中特估概念基金。 　　“中特估”概念相关指数表现： 　　6只相关指数中，富时中国国企开放共赢指数（GPCCH003.FI）自2022年12月23日至2023年4月12日的累计收益最高（27%），长期和短期表现较为优异。此外，央企创新（000861.CSI）、中证基建（930608.CSI）、基建工程（399995.SZ）等指数的近期收益表现也较好。 　　“中特估”概念基金（最近1期）： 　　根据最近一期明细持仓数据（截止2022年年报），共筛选出15只概念基金，其均为被动指数型基金。 　　持仓占比排名前三的基金：南方富时中国国企开放共赢ETF（占比74.79%）、平安富时中国国企开放共赢ETF（占比73.19%）、富国中证央企创新驱动ETF（占比67.55%）。 　　“中特估”概念基金（最近4期）： 　　由于基金持仓风格可能短期变化较大，针对该问题，我们综合最近4期中报及年报数据（2021年中报-2022年年报），筛选出7只概念基金，其均为被动指数型基金。 　　持仓占比排名前三的基金：嘉实央企创新驱动ETF（占比均值63.12%）、南方中证高铁产业指数(LOF)（占比均值63.02%）、富国中证央企创新驱动ETF（占比均值63.00%）。 　　风险提示 　　系统性风险，政策风险，模型失效风险。