华泰期货-股票期权日报-230413

文本预览：

《华泰期货-股票期权日报-230413（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-股票期权日报-230413（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周三（4月12日），大盘全天走势分化，上证指数维持5日线上方红盘震荡，创业板指仅在早盘瞬时翻红，并一度跌近1%。盘面上，在卖方连日提示TMT拥挤度风险及相关公司双重风险提示下，以机构为首的大资金并不为所动继续拥抱AI+，大消费、新能源两大旧时主力阵营均遭遗弃，股王创下年内低点，宁德时代亦难求一红。反观TMT方向则继续热火朝天，浪潮信息一度封板，三六零、昆仑万维等早盘明显下跌热门股午后集体大涨；AI+传媒再掀涨停潮，午后燎原之势再度扩散至AI+机器人、智能驾驶、金融科技等多个分支。中字头亦表现不俗，机构调仓进程并未因周一人工智能大跌而产生动摇。全天超3100股上涨，涨跌比有所回暖。截至收盘，上证指数涨0.41%报3327.18点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.41%，北证50跌0.53%，万得全A、万得双创分别涨0.3%、0.61%。A股全天成交1.13万亿元，连续7日位于万亿上方；北向资金则单边净卖出42亿元，外资与内资机构同步调仓可能性激增。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为121万张，沪市300ETF期权成交量为67万张，深市300ETF期权成交量为9万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.81，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.84，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.79，处于近期较低位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为9.18%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为9.61%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为9.49%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.00%，沪市300ETF期权为13.99%，深市300ETF期权为14.20%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报19.10点，处于近期较低位置。