华泰期货-股票期权日报-230411

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周一（4月10日），大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应极大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，板块内跌幅超过9%比比皆是，跌停个股近期首次超过涨停数量；中字头盘中穿插性上涨，中国石化创下15年新高；科技股溢出资金开始物色下一站，新能源是较为明显的高切低行业，且午后多个细分行业龙头无视指数下跌低位放量大阳，风格切换征兆愈发明显。全天个股涨少跌多，全面注册制首日资金仍在适应新环境新玩法。截至收盘，上证指数跌0.37%报3315.36点，终结6连阳；深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。A股在北向连续第三日缺席下放量成交1.23万亿元，环比显著放大，连续5日位于万亿上方。首批主板注册制新股集体收涨，N中电港收涨221%冠绝全场，N登康、N柏诚实现翻倍，涨幅最小的N海森亦收涨54%，10只新股换手率均超过60%。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为121万张，沪市300ETF期权成交量为79万张，深市300ETF期权成交量为13万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.87，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.91，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.95，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为9.87%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为10.46%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为10.21%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.48%，沪市300ETF期权为14.28%，深市300ETF期权为14.48%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报18.40点，处于近期较低位置。 　　行情观点 　　周一（4月10日），大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应极大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，板块内跌幅超过9%比比皆是，跌停个股近期首次超过涨停数量；中字头盘中穿插性上涨，中国石化创下15年新高；科技股溢出资金开始物色下一站，新能源是较为明显的高切低行业，且午后多个细分行业龙头无视指数下跌低位放量大阳，风格切换征兆愈发明显。全天个股涨少跌多，全面注册制首日资金仍在适应新环境新玩法。截至收盘，上证指数跌0.37%报3315.36点，终结6连阳；深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。A股在北向连续第三日缺席下放量成交1.23万亿元，环比显著放大，连续5日位于万亿上方。首批主板注册制新股集体收涨，N中电港收涨221%冠绝全场，N登康、N柏诚实现翻倍，涨幅最小的N海森亦收涨54%，10只新股换手率均超过60%。