东证期货-国债期货周度报告：国债模型基差空头止盈离场-230409

文本预览：

《东证期货-国债期货周度报告：国债模型基差空头止盈离场-230409（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-国债期货周度报告：国债模型基差空头止盈离场-230409（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型基差空头止盈离场》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，3月末我国外汇储备规模较2月末上升507亿美元，3月财新中国服务业PMI录得57.8，3月财新制造业PMI为50.0，央行一季度调查报告显示制造业、房地产企业贷款需求指数大幅上升； 　　2）美国方面，3月非农业部门新增就业人数为23.6万人且远低于2月32.6万人的数据，商务部数据显示商品和服务贸易逆差增长2.7%至705亿美元，3月Markit综合PMI终值降至52.3； 　　3）欧洲及其他方面，芬兰正式加入北约，韩国3月通胀率放缓至4.2%。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组多头信号，周线级别模型空头信号。2023年4月国债月度模型信号中性，利率曲线模型看陡。彭博大宗商品指数以及国内化工商品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美国、日本和欧元区CPI均见顶，美元月线级别出现看空信号，伦敦金现周线级别出现多头信号，布伦特油价周线级别为多头信号，纳斯达克综合指数周线级别出现多头信号。套利组合净值为3.2，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0927和1.0965，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1072和1.1331。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。