天风证券-因子跟踪周报：毛利率、高管薪酬因子表现较好-230408

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（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：毛利率、高管薪酬因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，季度毛利率、高管平均薪酬、bp三年分位数等因子表现较好，市值、1个月反转、1个月超额收益率波动等因子表现较差；最近一月，季度毛利率、高管平均薪酬、bp三年分位数等因子表现较好，市值、1个月超额收益率波动、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，90天内预期调整均值、90天净上调预期占比、一年动量等因子表现较差。因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，高管平均薪酬、季度毛利率、1个月非流动性冲击等因子表现较好，市值、1个月超额收益率波动、一年动量等因子表现较差；最近一月，高管平均薪酬、基于一致预期的标准化预期外盈利、90天内预期调整均值等因子表现较好，市值、1个月换手率与均价的相关性、1个月换手率波动等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、市值等因子表现较好，一年动量、基于一致预期的标准化预期外盈利、90天内预期调整均值等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。