东方证券-金融工程｜动态跟踪：分红对期指的影响-230408

文本预览：

《东方证券-金融工程｜动态跟踪：分红对期指的影响-230408（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方证券-金融工程｜动态跟踪：分红对期指的影响-230408（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从东方证券《金融工程｜动态跟踪：分红对期指的影响》研报附件原文摘录）
　　研究结论 　　上市公司已逐步公布分红信息。截止4月7日，上证50成分股中有28家发布董事会预案，有22家未公告；沪深300成分股中有3家实施，有9家股东大会通过，140家发布董事会预案，148家未公告；中证500成分股中有3家实施，有7家股东大会通过，168家发布董事会预案，322家未公告；中证1000成分股中有3家实施，有20家股东大会通过，280家发布董事会预案，697家未公告。 　　根据我们的最新预测模型，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数4月合约的分红点数分别为0.00、0.41、1.29、0.73。若考虑空头对冲并持有股指期货合约到期，年化基差率即反映了持有至到期的对冲成本。上证50、沪深300、中证500指数、中证1000的4月合约的年化对冲成本（剔除分红，按365天计算）分别为-4.02%、-3.37%、2.49%、5.91%。