东证期货-国债期货周度报告：国债模型做陡策略浮盈扩大-230402

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（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型做陡策略浮盈扩大》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，3月制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数等三大指数连续三个月位于扩张区间，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降22.9%； 　　2）美国方面，2月PCE物价指数同比上涨5%，去年第四季度GDP增速终值下调至2.6%，美联储数据显示截至3月22日当周商业银行存款减少1257亿美元，上周首次申领失业救济人数出现三周来首次增长； 　　3）欧洲及其他方面，德国2月零售销售环比下降1.3%，韩国3月份出口同比下滑17.2%。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组多头信号，周线级别模型空头信号。2023年4月国债月度模型信号中性，利率曲线模型看陡。彭博大宗商品指数以及国内黑色和化工商品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美国、日本和欧元区CPI均见顶，美元月线级别出现看空信号，伦敦金现周线级别出现多头信号，布伦特油价周线级别为多头信号，纳斯达克综合指数周线级别出现多头信号。套利组合净值为3.2，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0921和1.0961，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1063和1.1326。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。