华泰期货-股票期权日报-230329

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周二（3月28日），股指震荡走低，沪指录得三连跌；创业板指单边下行跌逾1%，止步五连涨。AI+主题全面回撤，光刻胶、ChatGPT、算力、电商等科技概念跌幅明显。上证指数收跌0.19%报3245.38点，创业板指跌1.2%，万得全A跌0.58%，万得双创跌1.4%。市场成交额10049亿元，连续四个交易日成交达万亿规模。受国际油价大涨提振，多只石油化工股涨停，荣盛石化大单封涨停，宝莫股份、华锦股份涨停。中字头个股反弹，中远海科、中油资本涨停。中药板块震荡上行，达仁堂涨停，昆药集团一度逼近涨停。长寿药NMN板块午后拉升，金达威涨停。消费电子板回调，惠威科技跌停，漫步者、传音控股等大跌。ChatGPT概念大跌，吉宏股份一度跌停，汉王科技、汤姆猫等重挫。多家人工智能概念股公告减持，宝兰德、同花顺、格林深瞳-U、青木股份等纷纷大跌。国机汽车尾盘直线拉升涨停，市场消息称国机智骏正在引入外部投资者滴滴。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为100万张，沪市300ETF期权成交量为65万张，深市300ETF期权成交量为10万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.85，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.93，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.16%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.60%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.34%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.70%，沪市300ETF期权为14.38%，深市300ETF期权为14.68%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报20.60点，处于近期中等位置。