华泰期货-股票期权日报-230327

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周五（3月24日），大盘全天走势分化，中字头杀跌拖累沪指终结3连阳，创业板指则红盘震荡终结周线7连跌。盘面上，人工智能炒作并未因连续2日高潮而停下脚步，ChatGPT概念连续4日大阳线再创新高。资金在抛弃连板战法后找到新的“九阳神功”，双创板块趋势大涨已扩散至TMT全部细分，但盘中波动也进一步加大。日内成交额排名前三十个股中仅有宁德时代一股为非TMT行业，显示资金抱团趋向极致。全天个股涨跌互半，但场内几乎全部流动性均挤向AI+方向。截至收盘，上证指数跌0.64%报3265.65点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.38%，万得全A跌0.11%，万得双创涨0.36%。A股全天成交1.08万亿元，2月2日以来首次连续两日破万亿；其中申万计算机行业成交接近1730亿元，创下记录以来历史天量，本周5个交易日均突破千亿；电子行业成交1301亿元，连续两日破千亿。北向资金逐渐“边缘化”小幅净卖出2.34亿元，本周累计加仓近110亿元；此前沪强深弱格局被打破，本周沪指小涨0.46%，深成指涨3.16%，创业板指涨3.34%，科创50表现最佳涨4.45%。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为104万张，沪市300ETF期权成交量为78万张，深市300ETF期权成交量为13万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.88，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.88，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.98，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.24%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为12.79%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为12.64%，处于近期较低位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.56%，沪市300ETF期权为14.42%，深市300ETF期权为14.83%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于60%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报22.61点，处于近期较高位置。 　　行情观点 　　周五（3月24日），大盘全天走势分化，中字头杀跌拖累沪指终结3连阳，创业板指则红盘震荡终结周线7连跌。盘面上，人工智能炒作并未因连续2日高潮而停下脚步，ChatGPT概念连续4日大阳线再创新高。资金在抛弃连板战法后找到新的“九阳神功”，双创板块趋势大涨已扩散至TMT全部细分，但盘中波动也进一步加大。日内成交额排名前三十个股中仅有宁德时代一股为非TMT行业，显示资金抱团趋向极致。全天个股涨跌互半，但场内几乎全部流动性均挤向AI+方向。截至收盘，上证指数跌0.64%报3265.65点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.38%，万得全A跌0.11%，万得双创涨0.36%。A股全天成交1.08万亿元，2月2日以来首次连续两日破万亿；其中申万计算机行业成交接近1730亿元，创下记录以来历史天量，本周5个交易日均突破千亿；电子行业成交1301亿元，连续两日破千亿。北向资金逐渐“边缘化”小幅净卖出2.34亿元，本周累计加仓近110亿元；此前沪强深弱格局被打破，本周沪指小涨0.46%，深成指涨3.16%，创业板指涨3.34%，科创50表现最佳涨4.45%。