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配置建议 战术层面，权益市场中，本周建议多配中证500（IC），空配上证50（IH）；商品市场中，本周建议多配铁矿石、热轧卷板、尿素、螺纹钢、石油沥青，少配天然橡胶、原油、乙二醇、锡、生猪。 基本面角度建议做多I05、M2305、RM2305，做空FG05-SA05、PB2304。 市场回顾 行情表现方面，本周（2023/03/13-2023/03/17）沪深300指数下跌0.16%，商品指数下跌1.56%，国债指数上涨0.15%。上周（2023/03/06-2023/03/10）各类型策略产品中，债券基金表现最好，下跌0.2%；股票基金表现最差，下跌2.46%。流动性方面，权益市场中，本周华夏恒生科技ETF(QDII)净申购最多达32.0亿份，国联安中证全指半导体产品与设备ETF净赎回最多达3.36亿份。衍生品市场中，本周贵金属板块保证金流入最多达25亿元，黑色建材板块保证金流出最多达39亿元。权益市场行业方面，本周传媒行业表现最好，上涨3.8%；电力设备行业表现最差，下跌5.0%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨0.7%；大盘成长风格表现最差，下跌3.1%。 衍生品市场品种方面，本周尿素表现最好，上涨3.7%；燃料油表现最差，下跌7.4%。衍生品市场风格方面，偏度风格表现最好，上涨0.54%；长周期动量风格表现最差，下跌0.99%。 交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.74分，建筑材料最低为-13.77分。中性对冲端，IH年化基差率均值为3.24%，IF年化基差率均值为2.71%，IC年化基差率均值为-0.19%。商品期货端，纯碱、铁矿石、尿素贴水结构较强，生猪、天然橡胶、棉花升水结构较强。市场概览 行情表现 行情表现方面，本周（2023/03/13-2023/03/17）沪深300指数下跌0.16%，商品指数下跌1.56%，国债指数上涨0.15%。上周（2023/03/06-2023/03/10）各类型策略产品中，债券基金表现最好，下跌0.2%；股票基金表现最差，下跌2.46%。其中，债券基金跑输国债指数，CTA跑赢wind商品指数，股票基金跑赢沪深300，中性对冲基金跑输现金，宏观基金跑输现金。 流动性 流动性方面，权益市场中，本周华夏恒生科技ETF(QDII)净申购最多达32.0亿份，国联安中证全指半导体产品与设备ETF净赎回最多达3.36亿份。衍生品市场中，本周贵金属板块保证金流入最多达25亿元，黑色建材板块保证金流出最多达39亿元。 板块风格 权益市场行业方面，本周传媒行业表现最好，上涨3.8%；电力设备行业表现最差，下跌5.0%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨0.7%；大盘成长风格表现最差，下跌3.1%。 交易结构 交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.74分，建筑材料最低为-13.77分。中性对冲端，IH年化基差率均值为3.24%，IF年化基差率均值为2.71%，IC年化基差率均值为-0.19%。持有贴水品种的多头头寸，可以获得正向的展期收益（持续卖更贵的近月，买更便宜的远月），另一方面贴水品种近月价格更高，代表近期市场上的供需更加的紧俏，更有机会在未来获得高收益，选择品种做多时，贴水品种>升水品种，空头反之。 配置建议 战术层面，权益市场中，本周建议多配中证500（IC），空配上证50（IH）；商品市场中，本周建议多配铁矿石、热轧卷板、尿素、螺纹钢、石油沥青，少配天然橡胶、原油、乙二醇、锡、生猪。
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（以下内容从华泰期货《量化周报：本周建议多配铁矿石、热轧卷板、尿素》研报附件原文摘录）配置建议 战术层面，权益市场中，本周建议多配中证500（IC），空配上证50（IH）；商品市场中，本周建议多配铁矿石、热轧卷板、尿素、螺纹钢、石油沥青，少配天然橡胶、原油、乙二醇、锡、生猪。 基本面角度建议做多I05、M2305、RM2305，做空FG05-SA05、PB2304。 市场回顾 行情表现方面，本周（2023/03/13-2023/03/17）沪深300指数下跌0.16%，商品指数下跌1.56%，国债指数上涨0.15%。上周（2023/03/06-2023/03/10）各类型策略产品中，债券基金表现最好，下跌0.2%；股票基金表现最差，下跌2.46%。流动性方面，权益市场中，本周华夏恒生科技ETF(QDII)净申购最多达32.0亿份，国联安中证全指半导体产品与设备ETF净赎回最多达3.36亿份。衍生品市场中，本周贵金属板块保证金流入最多达25亿元，黑色建材板块保证金流出最多达39亿元。权益市场行业方面，本周传媒行业表现最好，上涨3.8%；电力设备行业表现最差，下跌5.0%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨0.7%；大盘成长风格表现最差，下跌3.1%。 衍生品市场品种方面，本周尿素表现最好，上涨3.7%；燃料油表现最差，下跌7.4%。衍生品市场风格方面，偏度风格表现最好，上涨0.54%；长周期动量风格表现最差，下跌0.99%。 交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.74分，建筑材料最低为-13.77分。中性对冲端，IH年化基差率均值为3.24%，IF年化基差率均值为2.71%，IC年化基差率均值为-0.19%。商品期货端，纯碱、铁矿石、尿素贴水结构较强，生猪、天然橡胶、棉花升水结构较强。市场概览 行情表现 行情表现方面，本周（2023/03/13-2023/03/17）沪深300指数下跌0.16%，商品指数下跌1.56%，国债指数上涨0.15%。上周（2023/03/06-2023/03/10）各类型策略产品中，债券基金表现最好，下跌0.2%；股票基金表现最差，下跌2.46%。其中，债券基金跑输国债指数，CTA跑赢wind商品指数，股票基金跑赢沪深300，中性对冲基金跑输现金，宏观基金跑输现金。 流动性 流动性方面，权益市场中，本周华夏恒生科技ETF(QDII)净申购最多达32.0亿份，国联安中证全指半导体产品与设备ETF净赎回最多达3.36亿份。衍生品市场中，本周贵金属板块保证金流入最多达25亿元，黑色建材板块保证金流出最多达39亿元。 板块风格 权益市场行业方面，本周传媒行业表现最好，上涨3.8%；电力设备行业表现最差，下跌5.0%。权益市场风格方面，大盘价值风格表现最好，上涨0.7%；大盘成长风格表现最差，下跌3.1%。 交易结构 交易结构上，股票行业中交通运输拥挤度最高为12.74分，建筑材料最低为-13.77分。中性对冲端，IH年化基差率均值为3.24%，IF年化基差率均值为2.71%，IC年化基差率均值为-0.19%。持有贴水品种的多头头寸，可以获得正向的展期收益（持续卖更贵的近月，买更便宜的远月），另一方面贴水品种近月价格更高，代表近期市场上的供需更加的紧俏，更有机会在未来获得高收益，选择品种做多时，贴水品种>升水品种，空头反之。 配置建议 战术层面，权益市场中，本周建议多配中证500（IC），空配上证50（IH）；商品市场中，本周建议多配铁矿石、热轧卷板、尿素、螺纹钢、石油沥青，少配天然橡胶、原油、乙二醇、锡、生猪。
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