天风证券-因子跟踪周报：bp、公司治理因子表现突出-230318

文本预览：

《天风证券-因子跟踪周报：bp、公司治理因子表现突出-230318（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天风证券-因子跟踪周报：bp、公司治理因子表现突出-230318（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从天风证券《因子跟踪周报：bp、公司治理因子表现突出》研报附件原文摘录）
　　因子IC跟踪 　　IC方面，最近一周，bp、股息率、bp三年分位数等因子表现较好，1个月反转、季度sp一年分位数、1个月换手率与均价的相关性等因子表现较差；最近一月，bp、1个月日均换手率、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、一致预期净利润复合增速、1个月反转等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，一年动量、基于一致预期的标准化预期外盈利、90天内预期调整均值等因子表现较差。 　　因子多头组合跟踪 　　多头组合方面，最近一周，bp、前五大股东持股比例合计、高管平均薪酬等因子表现较好，1个月反转、1个月换手率与均价的相关性、Beta等因子表现较差；最近一月，前五大股东持股比例合计、bp、股息率等因子表现较好，Beta、1个月反转、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一年，1个月换手率波动、1个月日均换手率、市值等因子表现较好，90天内预期调整均值、基于一致预期的标准化预期外盈利、90天净上调预期占比等因子表现较差。 　　风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。