华泰期货-股票期权日报-230317

文本预览：

《华泰期货-股票期权日报-230317（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-股票期权日报-230317（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（3月16日），市场单边下行，三大股指均跌逾1%，量能仍未有效放大，后市发展存在不确定性。一带一路题材领跌，光伏、煤炭、石油、风能等新旧能源股齐下挫。上证指数收跌1.12％报3226.89点，创业板指跌1.51％，万得全A跌1.4%，万得双创跌1.57%。市场成交额8456.1亿元，北向资金实际净买入7.87亿元。乡村振兴活跃，星光农机涨停。中药股逆势逞强，国药一致涨停。ChatGPT概念冲高回落，万兴科技涨超10%，三六零触及涨停。银行股表现稳定，中国银行涨近3%。工业母机题材尾盘异动拉升，博亚精工一度大涨超10%。一带一路题材回调，油气、航运股领跌，海油工程、中远海能等跌幅明显。煤炭、有色金属表现不振，平煤股份、天山铝业等跌幅靠前。新能源赛道依旧萎靡，阳光电源、固德威、大金重工、天顺风能等大跌。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为240万张，沪市300ETF期权成交量为173万张，深市300ETF期权成交量为23万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.10，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.08，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.28，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.65%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.93%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为16.06%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.72%，沪市300ETF期权为16.95%，深市300ETF期权为17.05%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报26.14点，处于近期较高位置。