东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别空头信号增强-230312

文本预览：

《东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别空头信号增强-230312（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-国债期货周度报告：国债模型日线级别空头信号增强-230312（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从东证期货《国债期货周度报告：国债模型日线级别空头信号增强》研报附件原文摘录）
　　国债市场焦点： 　　1）国内方面，2月CPI同比上涨1.0%且涨幅比上月回落1.1个百分点，2月份人民币贷款增加1.81万亿元且同比多增5928亿元，2月末M2同比增长12.9%且增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点，国务院机构改革方案提出组建国家金融监督管理总局； 　　2）美国方面，美国联邦存款保险公司称硅谷银行被加州监管机构关闭，劳工部数据显示今年2月美国失业率环比上升0.2个百分点至3.6%，美联储主席鲍威尔警告称利率可能会以每次超过25个基点的速度上升； 　　3）欧洲及其他方面，日本央行维持超宽松货币政策不变，阿根廷下调今年大豆和玉米产量预期。 　　投资建议及策略净值： 　　十年期国债期货主力日线CTA模组空头信号增强，周线级别模型信号中性。2023年3月国债月度模型信号中性，利率曲线模型看陡。彭博大宗商品指数以及国内化工、黑色和有色商品指数月线级别多头信号。欧美通胀形势有所缓和，美国、日本和欧元区CPI均见顶，美元月线级别出现看空信号，伦敦金现周线级别出现空头信号，布伦特油价周线级别为多头信号，纳斯达克综合指数周线级别出现空头信号。套利组合净值为3.2，5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0889和1.0935，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1025和1.1302。 　　风险提示： 　　如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。