财通证券-期权每周点评：市场下跌，波动率企稳-210618

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陶金期权指数本期打分为25/100财通金工利用期权市场的数据，构造了择时因子。

通过计算因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。

本期综合打分为25分，显示情绪偏空。

本周市场下跌，波动指数下跌本周市场下跌，最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为-3.25%、-2.34%、-2.18%、-2.20%。

而波动指数由上周的20.32下跌到本周的19.78。

贴水点位维持稳定IH年化升贴水比例由上周的-12.21%变为本周的-11.15%，IF年化升贴水比例由上周的-8.57%变为到本周的-9.67%，IC年化升贴水比例由上周的-8.54%变为本周的-8.20%。

风险提示：本文所提供的数据仅供投资参考。