华泰期货-股票期权日报-230313

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周五（3月10日），大盘全天低开低走，沪指几乎收于最低点且本周连跌5日，创业板指尽管日内顽强一度红盘震荡，仍连续6周下跌。盘面上，在经历昨日创业板微盘股暴拉后，资金板块共识效应进一步减退，全天十余个题材均有脉冲动作但几乎全部冲高回落，资金进一步挖掘超跌行业短线套利，早盘芯片及午后CRO拉涨皆有所反馈。宁德时代绩后顶住抛盘收涨一定程度上稳住创业板局面，但主板权重贵州茅台则连跌7日，且中移动连续脉冲后市值开始威胁股王宝座。汽车产业链及周期股全天无反抽式下杀，仅不足800股收红。截至收盘，上证指数跌1.4%报3230.08点，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.1%，万得全A跌1.32%，万得双创跌0.55%。A股全天成交8100亿元，北向资金则再度净卖出近53亿元，连续4日减仓。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为269万张，沪市300ETF期权成交量为188万张，深市300ETF期权成交量为27万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.04，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.13，处于近期较高位置；深市300ETF期权报1.11，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.39%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.41%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.59%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.74%，沪市300ETF期权为16.93%，深市300ETF期权为17.29%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报22.61点，处于近期较高位置。