华泰期货-股票期权日报-230309

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周三（3月8日），大盘跳空低开后全天弱势缩量震荡，沪指在阶段高位连跌3日，尾盘回升仍未回补早盘跳空缺口；创业板指则一度逼近年内低点。盘面上，此前持续为大盘“供血”的中字头等大蓝筹萎靡，贵金属、能源受期市影响跌幅较大；短线资金继续围绕TMT滞涨方向做短打，以光刻胶为首的芯片股午后明显异动，ST板块则在情绪低迷之际掀起涨停潮。尾盘昨日引起大盘跳水的三大运营商集体翘尾且幅度较大，但日内量能再创阶段新低。全天个股涨多跌少，涨跌比得到一定修正但指数日线压力仍然较大。截至收盘，上证指数跌0.06%报3283.25点，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.26%，万得全A涨0.13%，万得双创升0.59%。A股全天仅成交7190亿元，环比缩量超2000亿并创下春节后新低；北向资金亦难有火力支持，小幅净卖出逾10亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为190万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为18万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报1.03，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.93，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.15，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.29%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.68%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.89%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.30%，沪市300ETF期权为16.04%，深市300ETF期权为16.15%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。6.VIX方面，最新价报19.59点，处于近期较低位置。