华泰期货-股票期权日报-230308

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周二（3月7日），大盘在沪指早盘上攻再创新高后一路下行，午后跌幅扩大，沪指失守3300点并形成日线级别顶背离，创业板指再创调整新低。盘面上，大央企在早盘三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余几乎所有题材全部走弱，行业方面仅有能源、贵金属、银行少数蓝筹板块收红。全天仅有439只个股上涨，为年内新低。截至收盘，上证指数跌1.11%报3285.1点，深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%，万得全A、万得双创分别跌1.7%、2.2%。A股全天成交9331.8亿元，午后指数下滑伴随小幅放量；北向资金净卖出1.88亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为265万张，沪市300ETF期权成交量为154万张，深市300ETF期权成交量为23万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.93，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.99，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.10%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.69%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.94%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.44%，沪市300ETF期权为16.07%，深市300ETF期权为16.36%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报18.61点，处于近期较低位置。