中信期货-金融工程周报：跟踪周报：，波动因子继续占优-230306

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（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报： 波动因子继续占优》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现 (全行业) ： 上周三大体系中总资产收益率 TTM、cumulative_range (累计收益率范围)、 alpha053 (反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现： 上周 A 股市场缓慢爬升， 30 个中信一级行业中将近七成看涨。上周量价体系中， 绝大多数因子为负向风格，其中残差波动率因子表现较好； 财务体系中，财务因子 RankIC 整体暂无明显趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现： 上周通信涨幅最大， 行业内销售净利率、Long-term relative strength (长期相对强度)、 alpha046 (反转类)表现最好； 电力设备及新能源跌幅最大， 行业内销售净利率、 Cumulative Range(累计收益率范围)、 alpha053 (反转类) 表现最好。