华泰期货-股票期权日报-230307

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周一（3月6日），三大指数开盘涨跌不一，早盘快速跳水后呈震荡回升态势，沪指在5日线附近抵抗，创业板指则盘中失守2400点后回弹。盘面上，政府工作报告重磅出炉后市场风格开始切换，近期涨势凶猛的中字头完成冲高动作后明显回落，部分核心股尾盘又有反抽动作，中移动总市值逼近2万亿；新能源为首的成长股在连绵下跌后集体反抽，有正面消息刺激的光伏、储能领涨，金融、地产、资源股则全天弱势。个股整体涨跌互半，短线情绪随着华脉科技竞价核按钮再度推倒重来。截至收盘，上证指数跌0.19%报3322.03点，开盘几乎即为全天最高点；深证成指跌0.08%，创业板指涨0.38%，早盘一度挫近1.2%；万得全A跌0.12%，万得双创涨0.63%。A股全天成交9514.3亿元，早盘环比放量超700亿情况下午后再度缩量；北向资金午后流出额收窄，尾盘竞价大幅抢筹约12亿元，全天小幅净买入7580万元，连续4日净买入。浪潮信息连续两日触及跌停，日内放出120亿的历史天量；中航电测尾盘猛涨一度冲击涨停，股价再创历史新高，年内涨幅一度达500%。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为198万张，沪市300ETF期权成交量为107万张，深市300ETF期权成交量为14万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.96，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.91，处于近期中等位置；深市300ETF期权报1.07，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.61%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为14.88%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.09%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.49%，沪市300ETF期权为15.69%，深市300ETF期权为15.63%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报18.49点，处于近期较低位置。