太平洋-基于基金持仓分域的中证500增强策略-230304

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（以下内容从太平洋《基于基金持仓分域的中证500增强策略》研报附件原文摘录）
　　基金持仓高低低于500成分股表现影响较大。考虑到个股的基金持仓时有变化，可构建基于基金持仓的滚动策略。将中证500成分股按照有无基金持仓分为两个部分，有基金持仓的部分按照盈利、成长因子来选股，无基金持仓的部分按照反转、流动性因子来做筛选 　　测算方式： 　　样本区间：20081231-20230303 　　股票池：中证500成分股中可交易标的 　　有基金持仓定义：所有基金个股汇总权重>0.1% 　　选股因子：有基金持仓，盈利+成长等权，选择前1/4；无基金持仓，反转+流动性等权，选择前1/4 　　加权方式：按原权重等比例扩大