国泰期货-2023年1-2月展期产品绩效及股指基差回顾-230302

文本预览：

《国泰期货-2023年1-2月展期产品绩效及股指基差回顾-230302（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-2023年1-2月展期产品绩效及股指基差回顾-230302（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《2023年1-2月展期产品绩效及股指基差回顾》研报附件原文摘录）
　　多头展期：由于开年以来股指期货处于持续升水、基差缓慢下移的过程当中，因此这段时间利用股指期货多头吃贴水的策略承受了一定的损失，IF、IH这两个升水幅度较大的品种损失尤为明显。但展期策略1-2月以来对该损失起到了一定的缓冲作用。将40%当月合约+10%次月合约+40%当季合约+19%次季合约作为基准组合，策略较基准组合跑出了一定的超额收益，IF、IH、IC、IM四个品种的年化超额收益分别为1.3%、0.4%、9.5%和3.3%。