开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报-2023年3月--230301

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（以下内容从开源证券《金融工程定期：券商金股解析月报（2023年3月）》研报附件原文摘录）
　　3月份券商金股特征解析 　　3月份中国移动、中兴通讯、长城汽车、泸州老窖、中国电信、祥鑫科技、苏试试验等金股推荐次数靠前。我们统计了全市场43家券商发布的金股，去重后金股数量合计为318只。在重复金股中，3月份推荐次数靠前的金股为：中国移动（7次）、泸州老窖（4次）、中国电信（4次）、祥鑫科技（3次）、科大讯飞（3次）等；在新进金股中，3月份推荐次数靠前的金股为：中兴通讯（5次）、长城汽车（5次）、苏试试验（3次）、三一重工（3次）、中科曙光（3次）等。 　　3月份机械设备、计算机、医药生物等行业金股数量占比靠前。3月份金股权重靠前的行业分别为：机械设备（8.7%）、计算机（8.4%）、医药生物（8.2%）、电力设备（8.2%）。相比于上月，本月权重增加最多的行业为通信（+3.8%）、机械设备（+2.3%）、农林牧渔（+2.2%）；权重减少最多的行业为：非银金融（-3.8%）、电力设备（-3.6%）、商贸零售（-2.1%）。 　　3月份券商金股的市值水平和估值水平均下降。我们按月统计了金股行业内加权市值分位和估值分位水平。可以发现，3月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定下降，表明3月券商金股转向价值风格。 　　2月份券商金股绩效回顾 　　2月份券商金股组合整体收益率为-0.8%，2023年以来收益率为7.1%。全历史区间来看，全部金股组合年化收益率为19.9%，收益表现显著优于沪深300指数和中证500指数。其中，新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合2月份收益率分别为-0.8%、1.1%、-2.6%，2023年以来收益率分别为7.1%、9.9%、4.6%。 　　2月份华电重工、科前生物、中国汽研、威胜信息、康普化学等金股收益率排名靠前。我们统计了月度收益排名前十的金股明细，其中：华电重工、科前生物、中国汽研、威胜信息、康普化学等金股月度收益靠前，2月份收益率分别为33.4%、23.3%、23.3%、23.1%、22.0%。 　　开源金工优选金股组合 　　开源金工优选金股组合2月份收益率为1.1%。全历史区间内，优选金股组合年化收益率为28.0%，收益表现优于全部金股组合。优选金股组合2月份收益率为1.1%，2023年以来收益率为9.7%。 　　3月份开源金工优选金股组合持仓明细：奥特维、德方纳米、江海股份、潞安环能、石英股份、北方华创、鸿合科技、彩讯股份等个股业绩超预期排名靠前。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。