国泰期货-期债：股市扰动延续，债市震荡-230224

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（以下内容从国泰期货《期债：股市扰动延续，债市震荡》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货指数0.21，中短期方向看多，无杠杆下，策略近20日年化收益为9.92%，近60日年化收益为6.63%，近120日年化收益为1.44%。2月23日，此前海外扰动因素影响未消，“股债跷跷板”效应持续，今日沪指受资金离场因素影响未突破此前高点，国债期货市场全天多空博弈情绪激烈，宽幅震荡。目前由于市场资金面流动性维持较紧缩状态，央行公开市场大规模逆回购操作对于放宽流动性的作用效果有限。资金利率方面，DR007维持高位，与DR001走势出现背离，预计短期内国债期货将会进一步走弱。 　　2月23日，国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约收平。市场方面，大盘午后一度跳水，后有所回暖。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.14%，创业板指涨0.21%，北证50跌0.77%。两市超3000只个股下跌，全天成交额8072亿元，北向资金净卖出21.50亿元。资金方面，银行间隔夜利率进一步下行，整体维持紧缩。隔夜shibor报1.4750%，下跌29.00个基点；7天shibor报2.1630%，上涨0.50个基点；14天shibor报2.4950%，下跌2.00个基点；1月shibor报2.2780%，上涨1.10个基点；3月shibor报2.4060%，上涨0.30个基点。