国泰期货-期债：拐点或已形成，震荡走弱-230222

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（以下内容从国泰期货《期债：拐点或已形成，震荡走弱》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货指数0.68，中短期方向看多，无杠杆下，策略近20日年化收益为6.37%，近60日年化收益为6.69%，近120日年化收益为0.58%。2月22日，今日涉及部分主力合约切换，主力连续合约行情出现大幅价格跳空，同时合约本身大幅低开。盘中受股市资金恐慌出逃影响，“股债跷跷板”发力拉升国债期货价格上行，但整体仍维持水平面以下震荡，尾盘收跌。目前国债期货价格拐点或已形成，银行间资金流动性维持紧缩或使国债期货价格进一步承压下行，预计短期内震荡走弱。 　　2月21日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。市场方面，大盘午后低位震荡，创业板指一度跌超1%。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.24%。两市超2900只个股上涨，全天成交额9214亿元，北向资金净买入18.54亿元。资金方面，银行间资金流动性进一步收窄。隔夜shibor报2.1950%，上涨3.80个基点；7天shibor报2.1360%，上涨3.20个基点；14天shibor报2.4490%，上涨16.30个基点；1月shibor报2.2530%，上涨1.70个基点；3月shibor报2.3970%，上涨0.50个基点。