中信期货-金融工程周报：跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好-230220

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（以下内容从中信期货《金融工程周报：跟踪周报：残差波动率、流动性因子表现较好》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中基本每股收益同比增长率EPS（%）、daily_std(日收益率标准差)、alpha101(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周市场走跌，30个中信一级行业中仅两成看涨。上周量价体系中，全体因子为负向风格，其中残差波动率、流动性因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周食品饮料涨幅最大，行业内权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha028(反转类)表现最好；电力设备及新能源跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha053(反转类)表现最好。