国泰期货-期债：债市震荡未平，关注LPR数据-230220

文本预览：

《国泰期货-期债：债市震荡未平，关注LPR数据-230220（4页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-期债：债市震荡未平，关注LPR数据-230220（4页）.pdf（4页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《期债：债市震荡未平，关注LPR数据》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.68，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为6.93%，近60日年化收益为8.14%，近120日年化收益为1.51%。2月17日，国债期货市场全天水下持续窄幅震荡，午后临近收盘，小幅拉升后上行驱动力度有限，尾盘收跌。继2月16日，受股市资金异动出逃刺激大幅拉升之后，国债期货市场出现小幅调整。受资金面宽松充裕支撑，回调幅度保守，市场对于未来走势仍未形成一致性预期。叠加美元走强影响，目前国债期货市场上行空间得到释放，不排除进一步走强修复此前11月下跌缺口可能性。整体维持债熊震荡走弱走势判断。 　　2月17日，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.04%。市场方面，指数午后跌幅扩大，截至收盘，沪指跌0.77%，深成指跌1.61%，创业板指跌2.51%，北证50跌0.58%。两市近3000只个股下跌，全天成交额9141亿元，北向资金净买入20.29亿元。资金方面，银行间资金流动性进一步收缩。隔夜shibor报2.1150%，上涨11.00个基点；7天shibor报2.1980%，上涨10.30个基点；14天shibor报2.6040%，上涨32.60个基点；1月shibor报2.2220%，上涨0.80个基点；3月shibor报2.3850%，上涨0.20个基点。