国泰期货-股指对冲周报-230210

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（以下内容从国泰期货《股指对冲周报》研报附件原文摘录）
　　本周消息面驱动较少，指数整体呈窄幅震荡走势。除周四在开年信贷可能超预期、地缘因素缓和以及美元指数上行受阻的影响下，指数携手反弹外，沪深主要指数日线级别以阴线为主。市场成交量在8500亿上下浮动，外资流入速率大幅放缓，除反弹当日净流入外，本周其余四个交易日均净流出，市场风格继续转移至基本面有望加速复苏的成长板块。小盘指数依然强于大盘指数，上证50和沪深300周线分别收跌1.01%和0.85%，中证1000则上涨0.73%。一方面，高频数据显示实体修复力度有限，对于后续修复速率的低预期是指数上方主要的压力；而另一方面，向上的动力则主要来自于临近两会对于政策利多的押注，因此本周多空博弈的空间较大，指数在多空博弈中震荡收官。基差方面，各品种基差窄幅波动，多数合约基差小幅上行，目前基差仍处于历史较高位置；2月合约即将到期，其余三个到期日合约期限结构持稳，远端合约对冲确定性较高。 　　本周IH日均成交量61520手，较前周环比下降12.5%，持仓量121834手，较前周环比下降6.9%;本周IF日均成交量89099手，较前周环比下降10.7%，持仓量205502手，较前周环比下降8.7%;本周IC日均成交量75305手，较前周环比上升4.3%，持仓量291193手，较前周环比上升0.2%;本周IM日均成交量61914手，较前周环比上升15.3%，持仓量150873手，较前周环比上升1.3%。