中信期货-跟踪周报：上周规模负向效应尽显-230206

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（以下内容从中信期货《跟踪周报：上周规模负向效应尽显》研报附件原文摘录）
　　最近一周的单因子表现 (全行业) ： 上周三大体系中净资产净利率 TTM、size_lncap (市值规模)、 alpha032 (趋势类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现： 上周市场涨势喜人， 30 个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，多类因子风格由负转正，其中流动性、波动率因子表现较为抢眼； 财务体系中， 财务因子 RankIC 整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现： 上周汽车涨幅最大， 行业内总资产周转率、size_lncap (市值规模)、 alpha101 (反转类)表现最好； 消费者服务跌幅最大， 行业内总资产收益率 TTM、long_term_relative_strength (长期相对强度)、alpha053(反转类) 表现最好。