国泰期货-期债：债市上行承压，宽幅震荡-230207

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（以下内容从国泰期货《期债：债市上行承压，宽幅震荡》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.67，中短期方向看多。2月6日，经过连续多日上行，国债期货尾盘收跌。随着真空期贡献的上行空间逐步落地，今日国债期货市场多空情绪升温，日内两次V型水下反弹，但支撑力度有限，临近尾盘再度下行后收跌。技术面上国债期货价格未超过此前小高点，预计短期内将转为震荡下行走势，但下行空间同样有限，由于经济数据真空期仍将持续，国债期货价格维持宽幅震荡。 　　2月6日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.04%。市场方面，三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，北证50跌1.27%，沪深两市全天成交额8747亿元。资金方面，Shibor集体上涨，银行间资金流动性收缩，隔夜shibor报1.7820%，上涨52.00个基点；7天shibor报2.0070%，上涨15.70个基点；14天shibor报1.9660%，上涨9.80个基点；1月shibor报2.1740%，上涨0.10个基点；3月shibor报2.3590%，上涨0.20个基点。