国泰期货-期债：经济数据真空期，预期难收敛-230206

文本预览：

《国泰期货-期债：经济数据真空期，预期难收敛-230206（4页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国泰期货-期债：经济数据真空期，预期难收敛-230206（4页）.pdf（4页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国泰期货《期债：经济数据真空期，预期难收敛》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.58，中短期方向看多。2月3日，目前受经济数据公布真空期的影响，市场预期缺乏足够依据的支撑来达到一致性收敛。国债期货价格进一步走强，但相较于前一日的全天强势上行，周五的期债市场多空博弈显著加剧。因此预计本轮超预期回弹或临近尾声。对于未来债市的走势判断维持债熊判断，但是短期内，对于市场判断缺乏足够依据，谨慎做空。 　　2月3日，国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。市场方面，A股三大指数弱势震荡，午后跌幅收窄，截至收盘，上证指数跌0.68%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.85%。资金方面，Shibor集体下跌，银行间资金短端利率重回宽松，隔夜shibor报1.2620%，下跌37.30个基点；7天shibor报1.8500%，下跌10.90个基点；14天shibor报1.8680%，下跌5.90个基点；1月shibor报2.1730%，下跌1.70个基点；3月shibor报2.3570%，下跌0.30个基点。