开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报-2023年2月--230201

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（以下内容从开源证券《金融工程定期：券商金股解析月报（2023年2月）》研报附件原文摘录）
　　2月份券商金股特征解析 　　2月份五粮液、东方财富、中国中免、宁德时代、科大讯飞、紫光股份、千禾味业等金股推荐次数靠前。我们统计了全市场45家券商发布的金股，去重后金股数量合计为289只。在重复金股中，2月份推荐次数靠前的金股为：五粮液（9次）、东方财富（8次）、中国中免（8次）、宁德时代（8次）、比亚迪（7次）等；在新进金股中，2月份推荐次数靠前的金股为：科大讯飞（5次）、紫光股份（4次）、千禾味业（3次）、伊利股份（3次）、东方证券（3次）等。 　　2月份电力设备、计算机、医药生物等行业金股数量占比靠前。金股权重靠前的行业分别为：电力设备（11.2%）、计算机（9.3%）、医药生物（8.4%）、电子（6.7%）。相比于上月，本月权重增加最多的行业为汽车（+2.8%）、非银金融（+2.3%）、计算机（+2.2%）；权重减少最多的行业为：银行（-2.5%）、公用事业（-2.3%）、电力设备（-1.5%）。 　　2月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。从金股行业内加权市值分位和估值分位水平可以发现，2月份券商金股的市值水平上升，估值水平有一定下降，表明1月券商金股风格稍有转向价值风格。 　　1月份券商金股绩效回顾 　　1月份券商金股组合整体收益率为7.1%，2023年以来收益率为7.1%。全历史区间来看，全部金股组合年化收益率为20.2%，收益表现显著优于沪深300指数和中证500指数。其中，新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合1月份收益率分别为7.1%、7.0%、7.2%，2023年以来收益率分别为7.1%、7.0%、7.2%。 　　1月份中国软件、太极股份、深桑达A、利君股份、爱柯迪等金股收益率排名靠前。我们统计了月度收益排名前十的金股明细，其中：中国软件、太极股份、深桑达A、利君股份、爱柯迪等金股月度收益靠前，1月份收益率分别为35.7%、34.7%、34.5%、31.1%、29.9%。 　　开源金工优选金股组合 　　开源金工优选金股组合1月份收益率为6.9%。全历史区间内，优选金股组合年化收益率为27.8%，收益表现优于全部金股组合。优选金股组合1月份收益率为6.9%，2023年以来收益率为6.9%。 　　2月份开源金工优选金股组合持仓明细：中矿资源、扬杰科技、谱尼测试、天齐锂业、四川路桥、融捷股份、青岛啤酒、晶盛机电等个股业绩超预期排名靠前。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。