中诚信指数-基金指数因子月报2022年12月·总第2期-230112

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（以下内容从中诚信指数《基金指数因子月报2022年12月·总第2期》研报附件原文摘录）
　　长期来看，隐形交易能力增强、相似基金超额、选股收益、四因子超额解释度四个因子整体上较持仓质量因子更有效。短期来看，2022年12月，隐形交易能力增强因子、选股收益因子、持仓质量因子与四因子超额解释度因子均在Growth池中的收益表现最好，在Value池中的收益表现最差，相似基金超额因子则在Value池中的收益表现最好，在Growth池中的收益表现最差 　　2022年12月，在因子增强指数表现上，中诚信权益优选收益-4.59%，相对中诚信股票基金和偏股金分别实现超额-2.48%，-2.91%。；中诚信成长优选收益-4.14%，相对中诚信成长基金实现超额-2.56%；中诚信价值优选收益-4.47%，相对中诚信价值基金实现超额-2.03%；中诚信平衡优选收益-5.51%，相对中诚信平衡基金实现超额-3.3%；中诚信300增强策略收益-0.96%，相对中诚信300股票实现超额-0.47%；中诚信500增强策略收益-3.99%，相对中诚信500股票实现超额0.82%。