国泰期货-期债：央行加码逆回购，债市修复-230112

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（以下内容从国泰期货《期债：央行加码逆回购，债市修复》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.35，中短期方向看多。1月11日，经过连续多日债市下行，随着22年年底逆回购操作资金回笼后，央行开始重新加码逆回购，修复债市情绪防止理财“赎回潮”再次出现。国债期货价格或短暂引来一波上行驱动，但整体上行幅度有限，目前阶段，国债期货价格短期来看将会尝试向上突破60日移动均线，围绕移动均线展开多空博弈。长期来看，国债期货市场将会进一步震荡下行。1月11日，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。早盘低开后全天震荡上行，上行驱动因素显著。市场方面，A股指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌0.59%，创业板指跌1.13%，北证50跌0.08%。沪深两市全天成交额7419亿元。资金方面，Shibor集体上涨，银行间资金流动性进一步收敛。隔夜shibor报1.4260%，上涨31.00个基点；7天shibor报1.9960%，上涨6.30个基点；14天shibor报2.1230%，上涨14.50个基点；1月shibor报2.1740%，上涨3.60个基点；3月shibor报2.3470%，上涨0.90个基点。