国泰期货-期债：债市震荡调整，多空博弈加剧-230110

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（以下内容从国泰期货《期债：债市震荡调整，多空博弈加剧》研报附件原文摘录）
　　【市场分析】 　　国债期货策略模型今日指数为0.29，中短期方向看多。1月9日，期债市场全天宽幅震荡，前期大规模央行公开市场逆回购资金持续回笼，短端银行间利率有所收敛，债市缺乏足够上行驱动转入震荡调整行情，多空博弈情绪升温。得益于前期宽松货币政策稳固市场情绪，国债期货价格底部支撑力度明显。目前春节将至，经济慢复苏的预期或利好短期内国债期货维持震荡走强，能否突破60日均线将决定后市走向。 　　1月9日，国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约跌0.01%。早盘高开后，盘中多空博弈加剧于水平面附近宽幅震荡，临近尾盘底部支撑发力近月主力合约重新翻红。市场方面，三大指数全天红盘震荡，截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.73%，创业板指涨0.75%。沪深两市全天成交额8072亿元。资金方面，Shibor连续多日涨跌互现，银行间资本流动性短端有所回升，市场资金面流动性并未受到影响。隔夜shibor报0.6710%，上涨13.20个基点；7天shibor报1.7290%，上涨14.90个基点；14天shibor报1.7300%，上涨23.40个基点；1月shibor报2.1350%，下跌1.50个基点；3月shibor报2.3310%，下跌0.40个基点。